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法兴银行量化模型基金在买什么卖什么法国兴业银行量化模型凤凰财经

发布时间:2020-02-03 04:48:19 阅读: 来源:封包机厂家

周一(6月1日)亚市盘中,欧元兑美元略窄幅震荡走高,目前交投于1.1377一线。一周周末为风险厌恶环境建仓,该行”强化风险溢价策略”模型一直承压,投资组合风险(特别是G10货币)下降。

周一(6月1日)亚市盘中,欧元兑美元略窄幅震荡走高,目前交投于1.1377一线。

法国兴业银行(Societe Generale)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

分析图

此前一周周末为风险厌恶环境建仓,该行强化风险溢价策略模型一直承压,投资组合风险(特别是G10货币)下降。

目前最大的看涨头寸包括欧元、印度卢比和印尼卢比等高套息亚洲货币。最大的看跌头寸为低息亚洲货币,如新台币、坡元和韩元。当前G10货币仓位极小,因策略团队并未检测到强劲信号。

美元兑挪威克朗多仓及美元兑瑞典克朗空仓是动能指标和IR动能信号最强的。该行情绪指数位于风险中性区域,不过已偏向风险追逐区域。

法国兴业银行重新对G10货币及亚洲套息货币进行融资交易,为这两类货币设置的风控限制分别为2%及100%。

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